MXF файл не закидывается в Sony Vegas Pro 11. Ни папкой (что естественно), ни файлом. Кто что подскажет?

А что тут подскажешь? Программа не поддерживает этот формат файлов, поэтому их нужно сначала перекодировать в другой формат, с которым Sony Vegas Pro 11 адекватно работает. Для этой задачи можно использовать, например, Brorsoft MXF Converter или Aiseesoft MXF Converter.